Instalar Xampp en Windows, tiene el mismo proceso que instalar cualquier otro programa. Descargamos el ejecutable desde la página oficial, de forma totalmente gratuita e iniciamos la instalación. En una de las pantallas del instalador, hay que marcar los servicios que queremos instalar, sólo es necesario marcar Apache y Mysql. Una vez acabado el proceso de instalación, hacemos doble click en el panel de control de Xampp e iniciamos los servicios Apache y Mysql.
Ya tenemos instalados en nuestro ordenador un servidor web, un servidor y cliente de Mysql y un gestor de bases de datos: Phpmyadmin.
Ahora vamos a ver como funciona. Para ejecutar los proyectos web, tendremos que teclear en el navegador: http://localhost. Aquí se nos ofrecerá un listado de los archivos y directorios que contiene el directorio C:\xammp\htdocs. La primera vez que accedamos a http://localhost, después de la instalación de Xampp, nos saldrá una pantalla de bienvenida de Xampp, para que en vez de esto, nos salga el listado, hay que borrar 2 archivos que hay en C:\xampp\htdocs, son index.php e index.html. Ahora sí el servidor web está listo para trabajar.
Por otro lado, poniendo en el navegador http://localhost/phpmyadmin, accederemos al gestor de bases de datos.
Aquí os dejo también un vídeo explicativo del proceso: